月末になったので資産計上です。年初来１２．４％のプラスですが、せっかくなので目標までの割合も記録しておこうと思います。法人への貸付金は額面通りで計上して、達成率８４．１％です。
先月は８６％までいってましたが、株安には勝てません（＾＾；軽傷で済んでいるのは為替のお陰です。
マネックス証券で投資力診断というのがあったのでやってみたら、収益力は高いのですが、ペイオフレシオがかなり低く、０．９５でした。ペイオフレシオというのは「勝ちトレードの平均利益率が負けトレード平均損失額の何倍かを表す指標」で、ペイオフレシオが１．０よりも大きい場合は勝率が０．５でも利益が出るが、小さければ勝率が０．５を上回っても損失が出るというものです。
なぜこういうトレードをするかといえば、損失が出れば損切することが多いが、利益が大きくなれば売却しないからです。
ちなみに、法人口座でも投資力診断を見たら、ペイオフレシオが０．９２でした。ほとんど買いっぱなしのはずなのですが、よく似た診断結果になったのは、私が運用しているからなのでしょう。法人口座はある程度リスクを抑えているつもりだったのですが、最大ドローダウンが３０％になったりと、結構変動があるようです。シャープレシオは０．７４です。シャープレシオは「リターンのうち安全資産を上回った部分をリターンのを表す指標」ですから、ポートフォリオ的にはまあまあ良いバランスといえそうです。標準偏差は１６．２７％でした。これは低いほうがリスクが小さいとなります。
ついでながら、自分自身の口座での診断は、シャープレシオは０．７８、標準偏差は１５．８９％でした。自分の口座は好き勝手にやっているので個別株が多いですが、法人口座は私のせいで大きな損失を出す訳にはいかないのでETFが中心です。
こういった金融資産運用の診断は大学のFPのテキストにもいろいろと載っています。好きな内容は勉強が苦になりません。
